Le match MACD contre RSI ; alors, frères ennemis ou frères siamois ? Par k2r , DEUXIEME ROUND

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En lisant des livres de trading (ici résumé à partir de Vivre du Trading, d’A. ELDER et l’Investisseur Visuel de JJ. MURPHY, ed VALOR), on se forge une idée personnelle de la bourse, en association avec son expérience.

Voilà le tableau, vous êtes au volant de votre motocyclette à grosse cylindrée, type sportive japonaise et chanceux que vous êtes, vous n’avez pas un mais deux compteurs pour  contrôler l’accélération de votre machine et vous vous demandez pourquoi ?

–       pour les lignes droites sur autoroute = la MACD,

–       – pour les virages serrés en montagne = RSI.


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–       Bien entendu, ils fonctionnent toujours en même temps ; le RSI vous donne aussi des infos sur l’autoroute et la MACD fonctionne aussi dans les virages mais il faut moins tenir compte des infos fournies ou les apprécier différemment, avec plus de subtilité.

 

Pour ma part je fais un parallèle intellectuel entre la cinématique que nous avons apprise au lycée et le chartisme. J’ai l’impression que l’équation ;

 

X = I/2 GAMMA t au carré + Vo t + X o     permet de comprendre quelque chose à la bourse.

 

X, c’est la distance parcourue avec votre belle moto, par le cours de l’action sur une unité de temps prédéfinie à l’avance, en euro, c’est donc aussi la volatilité dans une figure de consolidation.

V, c’est la vitesse à laquelle le cours de l’action se déplace, c’est tout simplement les moyennes mobiles simples ou exponentielles.

Gamma permet de surveiller l’accélération haussière ou baissière dans les lignes droites « des tendances ».

et sur le compteur on lit la MACD qui est un indicateur simultané ou retardé mais il ne sera jamais avancé, ceci est du à son mode de calcul.

 

Dans les virages (range), on a besoin d’autres types d’indicateurs, ce sont les oscillateurs. Effectivement, pour conduire sans danger, vous savez bien qu’il faut maîtriser sa vitesse et son accélération. En bourse ce sont les accéléromètres/ décéléromètres (langage typique k2r…) qui vont nous éviter d’avoir de gros accidents. Ils font partie de la famille des oscillateurs, ceux-ci se calculent avec des opérations arithmétiques simples type addition (momentum), pourcentage = rate of change alias le ROC ou par opération arithmétique un peu plus complexe avec un ratio gain/perte qui donnera une idée de la force relative entre haussiers et baissiers/vadeurs.

 

Momentum et ROC comparent le prix de clôture du jour à un prix d’il y a X unités de temps.

Le momentum est le produit de la soustraction d’un prix passé avec le prix du jour et le ROC est le produit de la division du prix du jour par un prix du passé.

Par exemple un momentum  à sept jours des prix de clôture est égal au prix de clôture du jour diminué du prix clôture d’il y a sept jours. Le momentum sera positif si le prix du jour est supérieur à celui d’il y a sept jours, négatif s’il est inférieur et égal à zéro s’ils sont identiques. La pente de la ligne qui relie entre elles les valeurs quotidiennes du momentum montre si le momentum monte ou descend.

Le ROC à sept jours est le fruit de la division du prix de clôture du jour par celui d’il y a sept jours. S’ils sont égaux le ROC est égal à un, si le prix du jour est supérieur, le ROC est supérieur à un et, si le prix du jour est inférieur, le ROC est inférieure à un. La pente de la ligne qui relie entre elles les valeurs quotidiennes du ROC signalent si le rate of change monte ou descend.

Le momentum et le ROC présentent le même défaut que les moyennes mobiles. Ils sont modifiés ou sautent par deux fois en réponse à chaque nouvelle donnée de prix. Ils réagissent à chaque nouveau prix et ils font encore un bon fond quand cette même donné quitte la fenêtre de l’oscillateur.

C’est pour ces différentes raisons que je préfère RSI et, je suis en ce sens bien entendu julien et sa grosse expérience.

 

Le RSI est un oscillateur créé par J. Welles Wilder. Il mesure la force de n’importe quel produit de trading en suivant les changements des prix de clôture.

C’est un indicateur avancé ou simultané mais jamais retardé à cause de son mode de calcul. Il met en exergue le ratio de la force entre haussiers et baissiers/vadeurs sur classiquement les neuf ou quatorze jours précédents.

 

La MACD, c’est l’émotion du marché, le RSI, c’est la force des sentiments en jeu.

 

RSI = 100 – 100/1+RS

 

Ou RS est la division de la moyenne des gains marqués sur les jours en hausse pour un nombre sélectionné de jours  sur la moyenne des pertes marquées sur les jours en baisse pour le même nombre de jours.

Ce RSI est un bon filtre hebdomadaire, il évolue entre des valeurs de 0 à 100. Vous le verrez représenté graphiquement évoluant de part et d’autre une ligne d’eau dont le niveau est 50 car si haussiers et baissiers ont la même force, faites le calcul vous même, RSI = 50.

Si la courbe du RSI est croissante et traverse de bas en haut cette ligne d’eau, c’est que le marché est haussier. Si au contraire la ligne  d’eau est traversée à la baisse, le marché est baissier. Dans le premier cas on achète dans le deuxième cas on  vend. Si la ligne du RSI est sur sa ligne d’eau, on consolide avec une force identique entre le haussier est baissier.

 

On peut aussi avoir une parallèle au-dessus ou en dessous de la ligne d’eau ce qui veut dire qu’il y a un équilibre entre haussiers et baissiers mais plutôt dans le secteur haussier dans le premier cas et plutôt dans le secteur baissier dans le deuxième cas.

 

La force du RSI c’est d’être bordé en haut et en bas par deux valeurs qui vous informent si le marché est en sur achat ou en sur vente. Tout en haut il s’agit d’une zone potentiellement dangereuse. A ce moment-là lors de la traversée de la ligne des 70, le ratio de la force Haussiers baissiers est égal à 2,33 mais il n’indique pas forcément un retournement baissier imminent. Tout en bas il s’agit d’une zone potentiellement dangereuse mais n’indique pas forcément un retournement haussier imminent. Au niveau de la ligne des 30, le ratio haussiers/baissiers est égal à 0.47 soit 1/2.33.

 

Le RSI  peut voir sa valeur modifiée en fonction de la volatilité des cours. Je vous rappelle que celle-ci est la distance parcourue par le cours dans ses différents figure chartistes. Si celle-ci est basse il vaut mieux baisser la période à sept jours, si elle est haute il vaut passer à une période de 21 jours.

Classiquement, si le RSI est au dessus de 70, c’est haussier. Par contre ce sera baissier en dessous de 30 et en pleine consolidation si on est aux alentours de 50.

Après la statique, la dynamique. Le signal d’achat est donné lorsque l’on est en sur vente et que l’on croise la hausse la ligne des 30 et le signal de vente est donnée lorsque l’on est en sur achat et que l’on croise à la baisse les 70.

En fait la courbe du RSI, « c’est celle du cours ».  Lors d’une phase II, on peut se douter du passage en consolidation si celui-ci passe en sur achat. Par contre si on en est en phase IV, on peut se douter d’un rebond technique si le RSI passe en sur vente.

Les meilleurs signaux de hausse sont dus à la conjonction d’un RSI inférieur à 30 en hebdomadaire et en journalier qui vont se retourner à la hausse.

Par contre, si en hebdomadaire le RSI baisse et qu’en journalier, il  augmente c’est un mauvais signal, ce signal d’achat est plus faible car moins fiable.

 

Comme pour la MACD, les meilleurs signaux d’achat et de vente se font loin de la base arrière qui est ici la ligne des 50 points. On sait à ce moment-là qu’on est en zone dangereuse et le deuxième intérêt si le fait de pouvoir tracer des lignes de support ou de résistance permettant aussi de tracer des configurations graphiques.

Effectivement un M baissier au-dessus de 70 ou une baïonnette au niveau de 30 auront des significations lourdes en termes de retournement baissier dans le premier cas et haussier dans le deuxième

Ces figures ont une importance particulière si le RSI est depuis un bon bout de temps en sur vente ou sur achat, on ne s’intéressera plus à sa valeur mais plutôt aux figures graphiques.

 

Si le RSI traverse une résistance, le cours ira en direction de l’objectif suivant haussier

Si le RSI traverse à la baisse une résistance ou une figure graphique, le cours se dirigera vers le support suivant.

 

Le troisième intérêt du RSI, c’est la divergence comme la MACD. Le RSI est bien entendu utile dans le cas trading range ou d’une fin de tendance. Il est beaucoup moins pertinent en tendance et c’est surtout la MACD qu’il faudra croire.

 

Je crois qu’en fait, le match est équilibré, qu’il n’y a ni vainqueur ni vaincu.

 

Ces deux indicateurs sont complémentaires ; MACD et histogramme en tendance avérée e RSI dans les virages en range (en trading range ou lors des triangles ou biseaux).

 

LE GRAPHE qui va avec

graphes MACD n° 2

 


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A propos de Julien Flot

Julien Flot est Trader pour compte propre depuis 2006 et vous aide en toute transparence au quotidien à mieux investir en bourse. Julien est comme vous, il a un jour voulu débuter en bourse, rapidement perdu quelques milliers d'euros avant d'apprendre de ses erreurs, bâtir une stratégie et l'appliquer avec discipline. Aujourd’hui grâce à sa "stratégie du moindre risque" il est devenu un investisseur qui bat régulièrement le marché! Sur Graphseo bourse, il partage depuis 2008 ses conseils en bourse, analyses et trades avisés pour vous aider à mieux investir et gagner en bourse à moindre risque! Découvrez son histoire en cliquant-ici

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