LE MATCH MACD versus RSI par k2r

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En lisant des livres de trading (ici résumé à partir de Vivre du Trading, d’A. ELDER et l’Investisseur Visuel de JJ. MURPHY, ed VALOR), on se forge une idée personnelle de la bourse, en association avec son expérience.

Pour ma part je fais un parallèle intellectuel entre la cinématique que nous avons apprise au lycée et le chartisme. J’ai l’impression que l’équation ;

X = I/2 GAMMA t au carré + Vo t + X o     permet de comprendre quelque chose à la bourse.


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X, c’est la distance parcourue par le cours de l’action sur une unité de temps prédéfinie à l’avance, en euro, c’est donc aussi la volatilité dans une figure de consolidation.

V, c’est la vitesse à laquelle le cours de l’action se déplace, c’est tout simplement les moyennes mobiles simples ou exponentielles.

Gamma permet de surveiller l’accélération haussière ou baissière dans les lignes droites « des tendances ».

et sur le compteur on lit la MACD.

Dans les virages (range), on a besoin d’un autre type d’indicateurs, ce sont les oscillateurs. En fonction de leur mode de calcul, s’il s’agit d’une simple opération d’arithmétique (addition soustraction), c’est le momentum, si c’est un pourcentage, c’est le rate of change (ROC). Mais celui que je préfère, grâce à julien, c’est le RSI. Effectivement il donne une bonne notion de l’équilibre des forces en présence haussiers/baissiers mais il a aussi d’autres qualités que je vous conterai plus tard.

Voilà le tableau, vous êtes au volant de votre motocyclette à grosse cylindrée, type sportive japonaise et chanceux que vous êtes, vous n’avez pas un mais deux compteurs pour l’accélération de votre machine ;

–      pour les lignes droites sur autoroute = la MACD,

–      – pour les virages serrés en montagne = RSI.

–      Bien entendu, ils fonctionnent toujours en même temps ; le RSI vous donne des infos sur autoroute et la MACD fonctionne aussi dans les virages mais il faut moins tenir compte des infos fournies.

Le Moving average convergence divergence (convergence divergence de moyennes mobiles) ou MACD a été mise au point par Gérald Appel, un analyste et gestionnaire de fonds new-yorkais

Cet indicateur part du principe que les moyennes mobiles identifient les tendances en filtrant les ondulations des prix en fonction de l’unité de temps choisi. C’est donc plutôt un indicateur de suivi de tendance que de range. C’est comme si on étirait le cours de l’action, comme si on tirait sur le fil d’une bobine de laine pour la dévider. Vous pourrez apprécier la différence d’informations ou sa perte entre des graphiques journaliers et hebdomadaires.

Effectivement ;

Le cours d’une action est le consensus du marché à son sujet à un instant « t »,

Le cours d’une moyenne mobile est le consensus du marché sur la valeur moyenne de cette action sur une unité de temps prédéterminé.

La MACD est la comparaison de deux consensus du marché à son sujet sur deux unités de temps prédéterminées, l’une récente (courbe que j’appelle « rapide »), l’autre un peu plus ancienne (celle que j’appelle « la lente »).

Elle est en « phase /temps » avec le cours ou retardé mais ne pourra jamais être en avance sur le cours vu son mode de calcul « rétrospectif ».

C’est un indicateur émotionnel du marché ; haussier, baissier, joie, peine. Le RSI donne une indication sur la force du marché haussier ou baissier.

La MACD est composée non pas d’une, mais de trois moyennes mobiles exponentielles. Elle apparaît sur les graphiques sous la forme de deux lignes dont les croisements donnent des signaux.

Quand la courbe rapide croise à la hausse la courbe lente c’est un signal d’achat.

Pourquoi ?

On vient d’identifier une modification récente émotionnelle de ce que pense une partie des investisseurs. Ils étaient  tous grincheux donc baissiers, un certain nombre d’entre eux  devient joyeux. Ensuite ils seront de plus en plus nombreux et viendront noyer les grincheux.

Donc d’un côté on a de plus en plus de joyeux à court terme et de l’autre on vidange à long terme les grincheux. Donc tout le monde devient joyeux et la tendance repart à la hausse.

À l’inverse quand la courbe rapide croise à la baisse la courbe lente c’est un signal de vente. Quand les deux courbes sont parallèles ou qu’elles se croisent mais parallèlement  à ou sur  la ligne d’eau de la MACD c’est que la situation est indécise, c’est donc une situation de consolidation.

Les meilleurs signaux d’achat ou de vente seront données quand ces croisements se font le plus loin possible de leur base arrière c’est-à-dire leur ligne d’eau. Elles sont à ce moment-là en situation de sur achat ou de survente. Malheureusement la différence essentielle avec le RSI, c’est que ce dernier est bordé à ses extrémités par deux valeurs 70 et 30 comme la stochastique l’est à ses deux extrémités par les valeurs 80 et 20. Il est donc difficile, avec la MACD, d’appréhender le fait que l’on se trouve en situation dangereuse de retournement potentiel du cours de l’action.

Les signaux les plus pertinents d’achat et de vente se feront en hebdomadaire car la tendance est plus lourde ; vrai pour le swing trader, mais pour l’investisseur à la PAPA ou le ZINZIN, ce sera sur le graphe mensuel que l’on s’appesantira).

Un principe directeur de l’analyse de marché est que l’unité de temps la plus étendue à toujours plus de poids que l’unité de temps la plus courte. On doit l’adapter en fonction de nos horizons d’investissement ; long terme à la papa (mensuel/hebdo) ou swing trading de quelques heures à quelques semaines (hebdo/journalier)..

Certains auteurs la considère quand même comme un indicateur de tendance mais aussi de range.

Quand les courbes rapide et lente sont parallèles, haussière et traversent la ligne d’eau, on a une confirmation de la tendance haussière.

Quand les courbes rapide et lente sont parallèles, baissière et traversent la ligne d’eau dans l’autre sens, on a une confirmation de la tendance baissière.

On pourra aussi tirer des lignes de support ou de résistance ce qui permettra de mettre en évidence un intérêt de la MACD et non des moindres, la possibilité de mettre en évidence des divergences et le cours ira en direction de l’émotion de la masse des investisseurs.

On peut augmenter la puissance de cet indicateur en se servant de son histogramme. Celui-ci permet d’avoir une vision plus approfondie de la différence entre l’importance respective de la joie et de la peine des différents intervenants sur l’action. C’est comme si on calculait unité de temps par unité de temps, l’angle ou la surface qui sépare les courbes rapides et lentes de la MACD. On mesure ainsi la différence de force entre  haussier-joyeux et baissier-grincheux et là, on se rapproche donc de la philosophie du RSI.

Pourquoi ?

Si l’on est en territoire négatif c’est-à-dire sous la ligne d’eau de l’histogramme, ce sont les baissiers qui ont le contrôle du marché. On peut avoir un renseignement supplémentaire ; ils ont de plus en plus de force à mesure que les barres de l’histogramme augmentent de taille.

À un moment celles-ci vont commencer à diminuer de taille cela sera un signal annonçant que les haussiers reprennent « du poil de la bête ». C’est à ce moment-là qu’il faut couvrir ses positions courtes et pour certains traders qu’il faut passer à l’achat. À un moment la barre sera tellement courte qu’elle sera inexistante, que l’on sera en équilibre de force haussiers/ baissiers vadeurs  mais en pleine inertie à la hausse. D’autres traders disent que c’est uniquement à ce moment-là qu’il faut acheter. Ce moment graphique de l’histogramme correspond au croisement à la hausse de la courbe rapide par rapport à la lente sur la MACD classique.

On se retrouve maintenant en territoire positif c’est-à-dire au-dessus de la ligne d’eau de l’histogramme, c’est donc haussier et, les barres deviennent de plus en plus grandes. À un moment elles vont commencer à se rétrécir preuve que de la « peine » commence à se diluer avec « de la joie ». Il est donc temps de Vader et même pour certains traders de vendre ses actions. Comme dans la situation précédente, on va finir par se rapprocher de la ligne d’eau de l’histogramme et on sera donc à l’équilibre haussier/baissier. On va donc croiser le zéro et cela correspond au croisement à la baisse entre la courbe rapide et la courbe lente sur la MACD classique. Certains traders disent que c’est uniquement ce moment-là qu’il faut vendre ses actions. Et peut recommencer…

Pour plus de sureté quand on débute ; se servir de la MACD et de son histogramme en hebdomadaire, le retournement de tendance sera un signal et la confirmation d’achat, le croisement de la ligne d’eau.

On se placera au moins coutant en journalier sur autre signal ; la survente sur le RSI permettant de se placer en daily. Ce que j’appelle se placer « maille à l’endroit ».

Pour le RSI, la suite au prochain épisode…mais pour votre mémoire quelques mots à retenir sur la MACD ;

Emotion,

joyeux/grincheux,

signal achat/vente plus pertinents en hebdomadaire par croisement de la courbe rapide sur la lente,

quand la rapide croise la lente, regarder le momentum, quand il casse son ZERO, on va aller à la Boll sup

divergence +++information pouvant être perdue entre l’unité la plus courte vers la plus longue à cause du lissage de la longue sur les cours.

Histogramme et points de retournement.

Ligne d’eau, sur achat et survente

amicalement a + k2r

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Julien Flot est Trader pour compte propre et consultant depuis 2006. Il dispense des formations en bourse et des conseils avisés pour aider les investisseurs sérieux à mieux investir en bourse et surtout acheter des actions au bon moment à moindre risque.

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A propos de l'auteur Julien Flot

Julien Flot est Trader pour compte propre depuis 2006 et vous aide en toute transparence au quotidien à mieux investir en bourse. Julien est comme vous, il a un jour voulu débuter en bourse, rapidement perdu quelques milliers d'euros avant d'apprendre de ses erreurs, bâtir une stratégie et l'appliquer avec discipline. Aujourd’hui grâce à sa "stratégie du moindre risque" il est devenu un investisseur qui bat régulièrement le marché! Sur Graphseo bourse, il partage depuis 2008 ses conseils en bourse, analyses et trades avisés pour vous aider à mieux investir et gagner en bourse à moindre risque! Découvrez son histoire en cliquant-ici

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